iTRADE 「反映法」始動 （第10回）:明日トレードする？しない？決定法
今回は、「京都ラボ」査定：不合格の回です。
ストラテジー検証の基本的指導と、今後の励ましも同時にあった回でもあります。
＜野川 2016年8月22日 4:29 AM＞コメント
＜一部 略＞
ひとつ気に掛かった点があります。それは全ての戦略が、この方式によってパフォーマンスが改善されるわけでは
ないという点です。改善されるものと、そうでないものとの違いがどこにあるのかが、ある程度明確になりません
と、たまたまＢＯ（しかも今回採用したＢＯ戦略）がうまく機能しただけという可能性は否定できません。
そのストラテジーによって、優位な値動きをしている銘柄を見いだせたら、その値動きがある程度の期間継続する
ことが、この足きり法の最重要ポイントになるはずです。ブレイクアウトにとっては、継続的に上昇が続く環境が
利益を上げやすい環境であることは間違いありません。他の戦略と比べると、優位な環境が一定期間継続する可能
性が高いのではないでしょうか？
カウンターを考えているとよくわかると思います。カウンターで利益を得られるチャンスはピンポイントです。先
週チャンスとなる値動きをしていても、今週もそういう値動きを継続する可能性は低いですよね？同様のことが、
他の戦略にも言えるのではないでしょうか？
こうした基本的な戦略特性の理解が無いと、せっかくの足きり法も闇雲にあてずっぽうで答えを探しているだけに
なってしまうと思います。
また検証期間がもっと前だったらどうだったでしょうか？たとえば2007年から2012年の間だったらどうでしょうか？
ＢＯ戦略の累積損益グラフの傾きが低い期間に、同じ足きり法を適用した場合、どういう結果になるでしょうか？
2016年は改善されてるように見えますが、他の期間ではどうなのでしょうか？
検証を行う際に、どうしても自分にとって都合の良い部分にばかり目を向けがちですが、自分にとって都合の悪い
部分も、実際の値動きです。良いところも悪いところも、全て公平に見ていく必要があります。求めているものは、
未来の利益であり、過去のバックテスト結果の見た目を良くすることではありません。このことをどうか忘れない
で下さい。
それから、京都ラボ研究生への可能性ですが、京都ラボはチーム体制で運営されており、研究テーマは複数の人た
ちで共有し、助け合いながら新しいストラテジーを開発していきます。ikechanndesu さんの研究テーマは非常に
ユニークであり、個人的には興味はそそられますが、内容としては新しいストラテジーの開発ではなく、既存スト
ラテジーの改善の範疇になります。京都ラボでの運営を考えますと、ちょっと方向性が違うように思います。残念
ですが、これが現時点での私の結論になります。
ikechanndesu さんには、今回指摘した点に注意して、今後も頑張って頂きたいと思います。人と異なることにチ
ャレンジするのは、大変なことではありますし、なかなか日の目を見ないことではありますが、そこで成功を掴め
たなら、得られるものは決して小さくないと思います。
他人と違うことをやり続けられる人、私は決して嫌いではありません。
＜上記に対して＞
これらを踏まえて、次なる手法「反映法」では、どう生かしていったかを中心に書いていこうと思います。
まず、「反映法」における私の仮説は、
「ストラテジーひとつひとつに反映期間が決まっている」ということです。
私の言う、反映期間とは、
ストラテジーのある１日が上昇して、累積ネット損益％がプラスになり、その影響力が消失するまでの期間です。
しかし、判定する場合は（詳細の基準は、賭けませんが）、
「１日のプラス・マイナスで決定して、その日がマイナスならば、翌日はトレードしない」というものです。
カウンターにしても、実際、ドンッと上がって数日で０orマイナスになる。その後は、トレードしない日が何日も
続く。つまり、「翌日トレードしない日の、連続する長い期間がある」ということとも言えますよね。
総括として、
「足きり法」は、マイナス部分を足切ることにより、１回のトレード巾を小さくし累積ネット損益％の改善を図ろ
うとしてものですが、
「反映法」は、軸を時間におき、ストラテジーごとに反映期間の日数を求め、マイナスの翌日を足切る（トレード
しない）ことにより、改善を図るものと考えてます。
現実として、野川さんが言うように全て検証するには、
システム開発力０の素人の私には、手作業のため、いつになっても終わらないので、
お盆明けから、ＢＯを自己資金で毎日の結果（経過）をこのブログで報告しながら、検証も並行して行います。
野川さんへの報告ＬＯＧ作成過程もこのブログに書いていきますのでヨロシク。
実際の野川さんへの報告は、１年後くらいになるかもしれませんが・・・。
カブドットコムからの前日のデータの更新が当日の７時ですので、その後２分ぐらいで計算はできるのですが、ブ
ログ書くのは仕事から帰ってからですので、そこはしょうがないですよね。
実際、検証結果を見るとわかりますが、毎日フォワードテストしてるのと同じですから。
＜注意事項＞
データは一生懸命正確にやろうとして検証してますが、手法についてはオリジナル性が強いので不安があります。
ですから、検証結果や目指すところについては「夢物語」としてこのブログを御覧ください。
