以前紹介したうちの k_ストラテジーの「反映法」で現在検証中のうちの、最近2年間分のグラフです。

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上の茶色が「反映法」施行後、下の青がBaseです。

 

 

今回は、検証手法が生まれたり、そのヒントになったりしたときのことを紹介してみます。


<野川 2016年7月27日 3:14 AM>コメント

更に進化してますね。 

確かに、6か月のバックテストのフレームを、1か月ずつスライドさせていくとういテストは、実際の売買に移行
する際に必ず必要になりますね。6か月に1回のバックテスト実行では、長すぎるので環境変化についていけない
かもしれません。

また、この方法であれば、対象銘柄が1カ月単位で入れ替わる可能性がありますので、6か月という長期間の優位
性を期待する必要がなくなります。1カ月であれば、足きり法の優位性が強く残るような気がします。

ただ一方で、タイミングが悪いと、常に後追いになってしまって、環境が変わる頃にやっと前の環境にマッチして
いる銘柄をピックアップしてしまい、後手後手に回ってしまう可能性も残されています。(随分昔のことになりま
すが、私がパラメーターの自動最適化を同じ方式で行った際には、このような結果となり、うまくいきませんでし
た)

ikechandesu さんの場合は、パラメーターの最適化ではなく、銘柄の最適化ですので、また結果が異なる可能性が
あります。

次回のレポートを楽しみにしています。


<上記に対して>

銘柄については、繰り返してますがうまくいきませんでした。
これまでやってきて「優位性は1か月など続かない」との結論に達し、現在の検証期間は、日足を中心にしています。
ですから毎日銘柄が入れ替わります。
1週間で有意差があるかとも思い、月~金の曜日でやってみましたが、BOのみで「反映法」参照・反映期間を週足で
さぐることが出来ました。
休日があったり、政府が休日を増やしたりと、一定条件で過去の期間や今後を比較できないので、これらの問題を解決
するために、特に期間の設定を変えて、どうすれば後手後手にならないように近づけるか、手法を3つほどあみだして、
検証しています。
ただし、参照期間が短すぎるとノイズが大きすぎて傾向がつかめないため、短すぎるのは除去してます。
また、問題になるのは、日足で検証する際に、取引回数が少なくなることです。
ですが、現在、日足による検証では、上記のグラフのように週足以上の改善結果が出ています。

iTRADEを使い、累積ネット総益を出して検証してますが、手作業でするため、検証に非常に時間がかかります。
ストラテジーごとに結果が出て、日数が決まれば、実際、利用するときは2分と掛からず、「トレードする?しない?
が決定」できます。


<注意事項>
データは一生懸命正確にやろうとして検証してますが、手法についてはオリジナル性が強いので不安があります。
ですから、検証結果や目指すところについては「夢物語」としてこのブログを御覧ください。