「明日 トレードする？しない？決定法」＝「反映法」
iTRADE 「反映法」始動 （第６回）：野川氏のコメントを振り返って
（ikechandesu夢を語る）
今回の表題の通り、「反映法」は、明日、トレードするか・しないかを累積ネット損益％のプラス・マイナスの
値を利用して、数値で判断するものです。
「足きり法」は、Baseのストラテジーの累積ネット損益％をトータルの期間で超えることは、できませんでした。
しかし「反映法」は、現時点までの検証で空売りのストラテジーに関しては 201507_201706、ＢＯストラテジー
に関しては 201608_201706において、Baseを上回ったかなり自信作の、検証結果が出ています。
このまま、検証を2008年まで範囲を広げ、ＳＷ＆小さなＣＴでも検証していくつもりです。
もし結果が良ければ、ＰＬ法（タートルシステム）を上回る発見だと、勘違いしています。
検証手順に不安はありますが、早く、野川さんに見せてコメントもらいたく、ワクワクしているところです。
検証結果とグラフはiTRADEですから間違っていないはずです。
このブログを見てくれている方、もしかしたら歴史的発見を見れるかもしれません。
それでは今回も、約１年前の野川さんのコメントになりますが、供覧していきましょう。
＜野川 徹 2016年6月28日 6:18 AM＞ （「足きり法」ですが）
ＳＷでも、効果が見られたというのは良かったですね。今後も、どの期間においても、こうした効果が明らかで
あるかどうか、あるいは効果が高い局面には、何らかの別の環境定義が必要なのかどうか、検証が必要だと思い
ました。
(a)
今回のユーロ離脱ショックでは、当然マイナスは避けられませんでしたが、京都ラボの７月１日からの運用開始
に備えてＳＩＭで走らせていたものは、大したＤＤにはなっていません。やはり環境認識が効いているのと、り
スクを抑えていた結果だと思います。
(b)
やはり売りのシステム（特にブレイクアウト、短期トレンドフォローの売り）を組み入れることは、こうした暴
落時におけるシステムの安定化のために必須になってきますね。
(c)
(a)については、
前回も言われたことですが、
①この手法がどの戦略においても同様の効果をもつものであるかどうか
②参照する期間と、その結果を反映させる期間の組み合わせは、これで良いのか
③手間と効果との効率は、通常のストラテジー改良の手法と比較して、割にあったものであるか
ということです。「足きり法」は無理だったわけで（条件次第では使える可能性も否定してない）、
「反映法」について、私としては、戦略として３戦略。期間として 2008_2017 の１０年間の期間を検証し、
ＳＷで結果が出ればクリアできると思ってます。しかし、これが日足となるとすさまじい回数。
「才能あり」の人たちには太刀打ちできないため、違うアプローチ方法なので、とにかくiTRADEで検証検証。
野川さんの求める「有効」とは多くのストラテジーに当てはまるもの、普遍的にオールマイテイに使えるもの
だから、裏付けが大変。しかし、２年もの間、励ましコメントもらってたのだから今度こそとの気持ちです。
(b)については、
必ずこのようなことは起こりうるとして対応し、想定内の下落幅に収まっていたようですね。京都ラボも既に
１年になってるようです。「野川塾」塾生２４名のうち「才能あり」の７人が参加しているとのことでした。
また、ストラテジー作成時の環境認識とリスク管理の重要性を強調してますね。
わたしの「反映法」は、最初の下落は避けられませんが、その後は対応できます。セミオートですので。
(c)については、
空売り・ＢＯ・ＳＷで検証後、空売り・ＢＯで「反映法」＋ＣＴのバスケットを考えてます。
今は、ＳＩＭの段階ですが。お盆明けには、2008年までの検証を終えるつもりですし、ちょこちょこＬＯＧに
書き込み、野川さんから、コメント引き出すつもりです。
もう一つの夢は、「凡人」が「天才」になること。
