iTRADE 「反映法」始動 (第5回):野川氏のコメントを振り返って

前回のレポートを書いて、今回紹介する1年前の時点は甘かったな、と思います。
よく、野川さんも、見捨てずに表現の悪いレポートにコメントくれてたなと思います。
ただ、来年、このブログを見て、再び、そう感じるかもしれませんが・・・

 

それでは野川さんのコメントを供覧していきましょう。

<野川 徹 2016年6月8日 6:41 AM>

拝見しました。
かなり頑張ってますね!どれだけ大変な労力、精神力を必要とする作業であるか、私には想像できます。

この手法がBO戦略においては、DDを減少させる効果があることは、今回の結果で確認できたと思います。
ご自分でもおわかりだと思いますが、今後の課題としては以下が考えられます。
(a)

①この手法がどの戦略においても同様の効果をもつものであるかどうか
②参照する期間と、その結果を反映させる期間の組み合わせは、これで良いのか
③手間と効果との効率は、通常のストラテジー改良の手法と比較して、割にあったものであるか
(b)

通常のやり方とは異なるアプローチですので、面白いとは思うのですが、この手法が本当に再現性を持つかどうか、
そこが一番の課題です。コンセプトの異なる複数のストラテジーにおいても、同様の結果が出ることが判明すれば、
最後のチューンナップツールとして、アプリにこの機能を実装することも検討できると思います。
(c)

この手法の考え方からして、まずは元のストラテジーが十分利益を上げるものでなければならないと思います。その
上で、パフォーマンス(特にDD)を改善するためのツールとしての役割を、この手法が果たせれば、面白いことに
なると思います。
(d)

 

(a)については、
個人としてやる分には資金も限られるため多くのストラテジーに当てはまる必要はないが、
野川さんが「野川塾」やその後で求めているものは違っていて、前回も書いたように、
野川さんの言う「有効」とは多くのストラテジーに当てはまるもの普遍的にオールマイテイに使えるものということ
(現在の指標でも、そういうものは少ないのでは?と思うのだが・・・)。
具体的には

(b)については、
①残念ながら、SWではこの時点では効果が認められなかった。
②BOに関しては、週足に関して、この後、だいぶ検証してから、ある程度の有効性が証明されることになる。
この参照期間・反映期間を決めるのが一苦労。この時点では、①も設定や手順・方法が間違ってるのかもしれない。
③手間と効率を考えると、割に合わない。私のような個人の趣味的手法の範囲かと・・・。
ただし、「反映法」と組み合わせると、利用価値が増大すると感じては、いる。

(c)については、
ストラテジーを作った時に、累積ネット損益%や最大DD%など数値で判定するわけですが、
「再現性」が全てに優先されますよね。繰り返さなければ、利益が出ませんから。
でも、証明するって言っても、未来に、そうなる保証なんてありえないんで・・・。
私は、だから、いつも、「後追いなんじゃないですか」と言われ続けられても、
「素早く、対応することができれば、最初が負けではあっても、トータルで勝てるんじゃないのかな?」と思って検
証続けてます。

(d)については、
「足きり」というだけに、例えば、10割のうち3割足切れば残りの7割でトレードするわけだから、急激な改善を
図るものではなく、1回あたりの値幅や損失を小さくする手法と言えます。
そのために野川さんの指摘通り、DDを改善するという点では、下落幅は小さくできそうなので期待できます。
しかし、十分な利益が上がるものというより、1回の値幅が大きくプラスになるものかな?と思ってます。

いずれ、ここ何回か後のこのブログで紹介するように、期待は、不発に終わります。
しかし、検証途中で手に入れた、手法や考え方・気づきみたいなものは、次の「反映法」に生かされました。