iTRADE 「反映法」始動 （特別編）：野川氏のコメントを振り返って
前回（第４回）で野川さんのコメント待ちですと書きましたが、アピール効いたみたいで、返事が来ました
レポート２つ分（２つ目は結果のグラフ１個のみ）のコメントでしたが、書かれた時間が、8:01 AMと8:15 AMと
14分をおいて書かれてますので、今回、ここでは一緒に取り上げます。
それでは野川さんのコメントを供覧していきましょう。
＜野川 徹 2017年7月11日 8:01 AM＞
ikechandesu（返事のＬＯＧでは本名）さん
この検証が有効な結果を生むには、大前提があると思います。
それは、検証対象としているストラテジーの累積ネット損益のグラフが、ある程度の継続したモメンタムを持って
いる必要があるということです。つまり、上昇し始めたら一定期間以上連続して上昇し、下落し始めたら一定期間
以上連続して下落するという特性です。
(a)
これがなければ、このシステムのロジックは破たんします。
またこのアイデアは、順相関のイベントドリブン的な発想です。これとは反対の、逆相関のイベントドリブンも存
在しますので、両方の目で見ておき、なぜそうなるのかを考えていく必要があると思います。例えば、米国株が上
昇した日は、日本の大型株は陰線になりやすいという特性を持っていますが、これもちゃんと原因と結果の因果関
係に意味があるからこそ、この逆相関のイベントドリブンが成立しています。
(b)
ちなみにiTRADEでも米国の株価指数を、モジュールの値として利用できるようになりました。これで米国株との相
関を利用したイベントドリブン戦略が構築できるようになります。米国と日本の時差のおかげで、前日の米国株の
変動を読み込んで、翌日の日本株を売買するという検証が可能です。ぜひ試してみてください。
(c)
＜野川 徹 2017年7月11日 8:15 AM＞
ikechandesuさん
今回の検証の発想は、タートルシステムで、「大きな利食いの次に、反対方向のエントリーが発生した場合は、売
買しない、またはリスクを半減して売買する」という考え方に通ずるものがあります。
(d)
このタートルシステムの場合、「優秀なトレンドは長期的に継続する」という大前提に基づいて、大きな利食いと
なった場合は、そこから発生する逆方向のトレンドは一時的な修正に過ぎず、再び元のトレンドの方向に向けた大
きな値動きが始まるので、修正部分のトレンドフォローはやらないという考え方です。
(e)
ikechandesuさんが今回の検証で採用しておられる、累積ネット損益の自己相関が順相関であることをベースにした
考え方ではなく、全く逆の発想ですが、これはこれでちゃんとした理論的背景があることがわかると思います。
つまり大切なのは、偶然の発見ではなく、正しい答えが存在する範囲をある程度類推した上で検証を行うということ
です。
こういうアプローチであれば、順相関でも逆相関でも関係ないはずです。
(f)
検証がどのような論理的背景に基づいているのか、常にそのことを俯瞰するようにしてみて下さい。そうすれば、少
々難しい検証を行っても、方向性を見失うことは無いはずです。
(g)
(a)については、
今までの裁量での経験、そしてiTRADEの累積ネット損益％のデータを２年近く調べての上でのアプローチです。
ですから、「ある程度の継続したモメンタム」「上昇し始めたら一定期間以上連続して上昇し、下落し始めたら一定
期間以上連続して下落する」は確認済みですが、法則性があることを検証し、それを見つけれるかどうかですよね。
そして、野川さんの言う「有効」とは多くのストラテジーに当てはまるものとの意味合いが強いです。
(b)については、
ちょっと専門的で、保健系大学出身の私には・・・。ま、順・逆ということで捉えました。
カミさんにはいつも「人と反対のこと得意だから」と言われてるように、「空売り」が得意なのに、
「空売り」できない倒産確実の時期の「第一中央汽船」に買いで大きく勝負したことを再び思い出します。
多くのことに順と逆があり、それには理由と結果があるということですね。
そして、一番は、「なぜそうなるかを考えていく」ことだと言ってると思います。
(c)については、
iTRADEは、先を見て範囲を拡大させてますね。
機能使い切れるかわかりませんが、日本株で確認したら、日本株と米株のコラボ、挑戦してみましょう。
時差が「隙間」ってことでしょうから。「反映法」の範囲と感じます。
(d)については、
「大きな利食い」これは、微妙な表現ですね。
以前のブログでも取り上げたように、ＰＬ法と遜色ない結果が出始めてます。
「リスクを半減」するときに、私は「足きり法」の利用も、しぶとく考えてはいるんですが・・・。
「リスク」の取り方をどのように考え、どう手法に生かしていくかでしょうか。
(e)については、
「反映法」は毎日の小さなプラス・プラス、マイナス・マイナスの積み重ねですが、手法としての考え方、つまり、
「トレードしない時期を決める」ところは、そのまま、同じですが・・・。
「反映法」のことは、皆さんには、詳しいことはお話しできませんのでイメージでお付き合いください。
(f)については、
いつも、レポート提出の際には、「正しい答えが存在する範囲をある程度類推したうえで」答えが出たつもりで検証し、
検証すると、ちょっぴりしか改善しなかったり、全然ダメだったりの繰り返しでした。
しかし、この２年間数多く偶然が見つかることがありました。法則があり、それに「カスッた」からだと、思ってます。
そう信じてたからこそ、続けれたと（野川さんとの、やり取りのおかげでもあります）。
野川さんへのレポートは、検証結果のみのグラフを提出してましたが、今度は、アプローチのわかるレベルまで提出し
ようと考えてます。
(g)については、
「野川塾」に入った時の野川さんの言葉に、「帰ってくる場所、戻っていく場所があれば、再びやり直して、何回でも
トライできます」みたいなことを言ってたのを思い出しました。
「論理的背景」を押さえて検証を行うことの大切さを強調しています。これも一種の「帰る場所」かと？
また、今回の私の手法に対する「論理的背景」の存在にも、「お墨付きが出た」と感じてます。
さらに、この検証が終わったらの、次なる課題も示してくれました。確かに、検証終われば、１日５分程度、iTRADEを
確認するだけで済んじゃいますから。
今回は、最新レポートでしたので、長くなりました。
野川さんも相場教育に熱心な方ですので、「熱さ」が伝わりますよね。
このペースでブログを書いていくと、お盆前には「ネタ」切れしてしまうと思いますが購読中の１９人の皆様、も少し
お付き合いください。
「野川塾」も２０人くらいだったことをお伝えしていきます。今後のトレードの参考になれば幸いです。
iTRADEに興味のある方は、ブログの初めの回あたりまで、どうぞ
