iTRADE「反映法」始動（第１回）：野川氏のコメントを振り返って - iTRADEにハマった「凡人」　ikechandesuの日記（愛トレーダー）

iTRADEで約１年半検証してきたこととか、今後のリアルトレードの結果などを報告していきますのでよろしくお願いします。
（野川塾時代の「ＬＯＧ］形式をとり、報告します）

＜テスト目的＞

｛「足きり法」を経て「反映法」に、たどり着いたわけですが、
「反映法」も別名「明日トレードする？しない？法」と表現しているように、
翌日を「足きりする」という意味では、「足きり法」に含まれるかもしれません｝

「反映法」が累積ネット損益％の改善や最大ＤＤ％の改善に寄与できるか検証する

＜戦略＆ポートフォーリオ＞

私のiTRADEでの検証テーマのBaseにあるものは、
「ある一定の参照期間の傾向や影響が、その後の、ある期間において反映されるはずだ」
という点にあります。

具体的には、
「悪いものを除去」したり「悪い時にトレードしない」ことにより、
「悪い幅を小さく」したり「悪い下落の時期を避ける」ことができる「反映期間」が存在するのではないか
ということです。

＜立てた仮説＞
野川塾時代にもらった、野川さんからのコメントに現在を照らし合わせることで、今後の方向性を見いだせるのではないか？
（確かに、違う時点でのコメントにはなりますが、Baseにあるものは非常に大切なことだと思って、書き起こしていきます）

＜実施した変更＞
2016年1月に野川塾の最終課題の自由研究に、私は「足きり法」なるものを取り上げました。
iTRADEによる累積ネット損益％の解析力を利用し、
「累積ネット損益％のマイナス」というものを基準に取引銘柄を絞り込み（足きり）することにより、
累積ネット損益％の改善や最大ＤＤ％の改善がはかれるのではないか？というものでした。

それに対する野川さんのコメントです。
2016年1月20日2:14PM

今回のテストのやり方は、後出しジャンケンのようになっていませんか？
後から見て、うまくいってる銘柄の上位を集めている訳ですから、将来その通りになるという保証はありません。
危険な罠に陥ってる可能性がありますので、注意が必要です。(a)

ikechanndesu（コメントでは本名）さんの手法が、将来も通用するかどうかをテストするには、
同じやり方のテストを、期間を変えて行い、そこで選出された上位銘柄で、その後のテストを行ってみる
というテストをしてみてください。
たとえば、2013年以前のデータでテストを行い、2014年以降にそれをあてはめる、
あるいは2014年以降のデータでテストを行い、それを2013年以前のデータにあてはめるといったやり方です。(b)

ﾃﾞｰﾀ期間が沢山あって、空売り銘柄が正確であれば、もっと細かく区切っても良いと思います。
つまりサンプル期間と、サンプル外期間のパフォーマンス比較です。(c)

今回のように、銘柄を限定するやり方では、
このような検証を行ってその再現性を確認しないと、単に絵に描いた餅になりかねません。
特定の銘柄が良いパフォーマンスを出していることは、後からならわかることですが、そうなる前にその銘柄を特定し、
銘柄のポートフォーリオに加えることが現実問題としてできるのかどうか、そこが重要なポイントです。(d)

(a)については、当時はその通りで、結果が良すぎるのは当然でした。
ただ、裁量というものには、多分にあるようにも思います。また来るんじゃないか、今度こそは？なんて。
現在は、かなり多い銘柄で行う手法でやっております。
一部だけを見て、全部を見た気になるなということかもしれませんね。
これは、銘柄のみならず、検証期間にも言えることです。
逆に、１年」がダメだから、でも、念のためにあと２年期間を足して検証してみたら良かった。
というのは、今回の e_ストラテジーでもあったのです。

(b)に関しては、ある期間のデータを取ったら、そのデータを次の未来の期間にあてはめてテストしてみる。
手動のフォワードテストとでもいいますか。今は、もっぱら、こっればっかりやってます。

(c)に関しては、週足をかなりやってた時期が長く、何とか最近になって日足も結果が出てきました。
その分検証回数（バックテスト回数）が、すさまじく多くなってしまってます。
ただ、少ないと何も出てこないというのも実感できました。

(d)銘柄数が少なすぎると無理であるとの結論が出、別な手法で行っています。
特定銘柄を見つけたと考えていたため、このようになりましたが、
色々やってみて、再現性は、私のやり方では難しいとの結論が出ました。

＜結果からの考察＞

k_ストラテジー（週足での）「反映法」の結果のグラフ

下段の茶色の方が「反映法」のグラフで、上がBaseです。
累積ネット損益％は、減少しましたが、下落幅の改善が著明にわかると思います。

PLフィルターというものが、ﾀｰﾄﾙｽﾞ・ﾌﾞﾚｲｸｱｳﾄ・ｼｽﾃﾑの中にあります。
P＝Profit（利益）L＝Lose(損失）Filter（条件の抽出）
PLフィルターとは、損益を向上させるための条件。
その条件とは、「利益の出たトレードの次のブレイクサインを見送る」というもの。
ただし、エントリールールには２つあって、
①「２０日ハイ、２０日ロー」
２０日ハイ(High）・・・過去２０日の高値を更新したら買う
２０日ロー(Low)・・・・過去２０日の安値を更新したら売る
②「５５日ハイ、５５日ロー」
５５日ハイ(High）・・・過去５５日の高値を更新したら買う
５５日ロー(Low)・・・・過去５５日の安値を更新したら売る
（②はPLフィルターで①が実行されなかったとき）

いかに負けを抑えるか。負ける（レンジになる）確率の高いポイントではトレードを見送る。
負けやすいポイントや勝っても大きな利益になりにくいポイントを排除する。

しかし、その分、見逃したトレードで利益を逃すこともある。

次回は、このあたりを報告してみます。

＜明日以降試してみたいこと＞
現在は、「反映法」の効果の存在の確認が検証されたのにすぎず、今後、リアルトレードを行いながら、
どのように利用・修正していけば、実際のトレードに効果的に反映できるかを検証していくつもりです。

＜質問・悩み＞
現在、野川さんは、当時以上に多忙となり、コメントいただく機会が無くなりました。

iTRADEに興味のある方は、このブログの初回までどうぞ。