iTRADE入門編(第4回)最大DD%の改善を図るには
いくつかの方法があると思いますが、
あくまでも「凡人」の一つの意見としての、私見を加えたものをいくつか供覧してみましょう。
Ⅰ)しかけ・手仕舞い等の設定条件を変えて改善を図る
これは、「王道」ですが、「才能あり」の sucar 氏は、
ご自分のストラテジーを、血を吐くような努力で、大幅な最大DD%の低下に到達したとのことです。
ご覧になりたい方は、HatenaBlog 「 iTRADE 奮闘記 by sucar 」を参照してください。
(必ず、sucarさんのブログの、見ました応援しますの「ポチッ」とお願いしますね)
Ⅱ)複数のストラテジーを組み合わせることにより改善を図る
いくつかのストラテジーで、それぞれをおぎなって改善する。
バスケット(ポートフオーリオ)という考え方ですね。
このブログで今まで見てきた i_と k_ ストラテジーのほかに、もう一つ e_ストラテジーを加えた、
3本のストラテジーで一つのバスケットを作ってみました。
最大DD%の%比較を目的としますので、運用資金は 3,000万円になります。
e_ストラテジー:運用資金1,000万円、単利、レバレッジ2倍
バスケット:運用資金3,000万円、単利、レバレッジ2倍
①20080101_20170628 のiTRADEにおける累積ネット損益%のグラフです。
最大DD% 11.63%累積ネット損益% 187.93%、勝率 51.23%
②20160104_20161230 のiTRADEにおける累積ネット損益%のグラフです。
最大DD% 9.27%累積ネット損益% 5.13%、勝率 45.72%
Ⅲ)2倍のレバレッジを、現物の時と同じ、レバレッジ1倍にしてみる
ただし、証券会社での取引「iTRADE」は、信用取引となります。
2倍のレバレッジ