iTRADE 「反映法」7:40 AM 今日トレードする?しない?決定法

データが更新するのが。翌日の朝、7:40なので、8月14日(月)からリアルトレード開始するにあたり、表題を変更し、併せてストラテジー名もBとKにしました。 さて、野川さんの最新のコメントは特別編で既に紹介済みですので、今回が最後のコメントになります…

iTRADE 「反映法」始動 (第10回):明日トレードする?しない?決定法

今回は、「京都ラボ」査定:不合格の回です。 ストラテジー検証の基本的指導と、今後の励ましも同時にあった回でもあります。 <野川 2016年8月22日 4:29 AM>コメント <一部 略> ひとつ気に掛かった点があります。それは全ての戦略が、この方式によってパ…

iTRADE 「反映法」始動 (第9回):明日トレードする?しない?決定法

今回は、「足きり法」はあきらめて、新たなる手法「反映法」に移るきっかけになった時期のエピソードです。 <野川 2016年8月22日 4:29 AM>コメント ikechandesuさん なかなか手ごわい課題への取り組み、ご苦労様です。 この課題の目的は、「悪い銘柄を排除…

以前紹介したうちの k_ストラテジーの「反映法」で現在検証中のうちの、最近2年間分のグラフです。 上の茶色が「反映法」施行後、下の青がBaseです。 今回は、検証手法が生まれたり、そのヒントになったりしたときのことを紹介してみます。 <野川 2016年7月…

iTRADE 「反映法」始動 (第7回):野川氏のコメントを振り返って

映画の「デジャブ」ではないけど、約1年前と同じようなことをしている自分が、ブログを書いていて感じます。この1年間、野川さんと研鑽した成果があればいいなとは思いますが、結局は、結果が出なければ一緒ですので(価値なし)、当然、成果すら出せない…

「明日 トレードする?しない?決定法」=「反映法」

iTRADE 「反映法」始動 (第6回):野川氏のコメントを振り返って (ikechandesu夢を語る) 今回の表題の通り、「反映法」は、明日、トレードするか・しないかを累積ネット損益%のプラス・マイナスの値を利用して、数値で判断するものです。「足きり法」は…

iTRADE 「反映法」始動 (第5回):野川氏のコメントを振り返って

前回のレポートを書いて、今回紹介する1年前の時点は甘かったな、と思います。よく、野川さんも、見捨てずに表現の悪いレポートにコメントくれてたなと思います。ただ、来年、このブログを見て、再び、そう感じるかもしれませんが・・・ それでは野川さんの…

iTRADE 「反映法」始動 (特別編):野川氏のコメントを振り返って

前回(第4回)で野川さんのコメント待ちですと書きましたが、アピール効いたみたいで、返事が来ましたレポート2つ分(2つ目は結果のグラフ1個のみ)のコメントでしたが、書かれた時間が、8:01 AMと8:15 AMと14分をおいて書かれてますので、今回、ここで…

タイトル  iTRADE 「反映法」始動 (第4回):野川氏のコメントを振り返って

今回は、この後の検証における、期間設定や検証基準に対する考え方や方向性が決まっていく時期の、お話になります。 ikechanndesuの<質問・悩み>欄に 企業業績を、ひとつひとつ見るように、 ひとつひとつの銘柄のバックテストのグラフの動きを検討すべきだ…

iTRADE 「反映法」始動 (第3回):野川氏のコメントを振り返って

当初(去年4月の時点)、「足きり法」に期待するところがあり、コメントでも、それがうかがえます。登録銘柄・登録除去機能など、新たにiTRADEにつけてもらったエピソードも紹介します。先日の7月7日20時からの無料セミナーで、野川さんがこれらの機能…

iTRADE 「反映法」始動 (第2回):野川氏のコメントを振り返って

1年半の多方面にわたる検証を経て、「反映法」なる手法にたどり着いたわけですが、実は、1年以上前から、野川さんとのやり取りの中で、この手法のきっかけは、生まれていたのです。 そのエピソードとなるのが、今回のコメントです。 この時点で、私自身、…

iTRADE「反映法」始動(第1回):野川氏のコメントを振り返って

iTRADEで約1年半検証してきたこととか、今後のリアルトレードの結果などを報告していきますのでよろしくお願いします。(野川塾時代の「LOG]形式をとり、報告します) <テスト目的> {「足きり法」を経て「反映法」に、たどり着いたわけですが、「反…

第4回 その2

1倍のレバレッジは下のようになります 最大DD% 12.41%になりましたが、 累積ネット損益%は90.79%まで低下 Ⅳ)違った角度から、ある手法を開発し、改善を図る 現在、私が2年間取り組んでいますが、なかなか奥が深く、ハマっています。結果が、イマイチ…

iTRADE入門編(第4回)最大DD%の改善を図るには

いくつかの方法があると思いますが、あくまでも「凡人」の一つの意見としての、私見を加えたものをいくつか供覧してみましょう。 Ⅰ)しかけ・手仕舞い等の設定条件を変えて改善を図る これは、「王道」ですが、「才能あり」の sucar 氏は、ご自分のストラテ…

iTRADE 入門編 第3回:「値幅」の拡大と収束から「バランス」を考える

iTRADEで、累積ネット損益%の週足での分析をしてみます。 第2回でも使用した、k_ストラテジーを使います。 k_ストラテジー:運用資金1,000万円、単利、レバレッジ2倍 20080101_20170621:iTRADEにおける累積ネット損益%のグラフです 累積ネット損益% 354…

iTRADE入門編(第2回)

iTRADEで1週間・1か月といった期間での上昇・下落を体験してみましょう。 iTRADEでDD%の分析をしてみます。今回は、k_ストラテジーを供覧してみましょう。 まず最大DDとは、「累積損益が過去最大の時から、一時的にどれくらい利益が減ったか」を指し…

iTRADE 入門編(第1回)配当狙いなみの取引回数のストラテジー

今回は、iTRADEで、現在、私がリアルで注文を出している i_ストラテジーを供覧してみましょう。 検証期間20130101_20170619 単利 レバレッジ2倍 累積ネット損益% 100.83% 総利益 10,669,300円 利益取引回数 19回。損失取引回数 4回 最大DD% 10.10%…

私のような「凡人」から、「プロ」を目指す人まで広く使える、iTRADEビルダーとは?

iTRADEビルダー歴:20か月(2015年10月~) iTRADEリアル 歴:ストラテジー入れてるが運用資金少ないためか約定しないため 0か月 iTRADEは大きく分けて、 ①ビルダー:ストラテジー(戦略をiTRADに「転換」するもの)の作成や、過去10年 間の日本株のデー…