goo ブログ：システムトレード（iTRADE）「凡人」査定の株トレ奮闘記 に統一しました。 申し訳ありません。 続きを御覧になりたい方は、上記までお願いします。

データが更新するのが。翌日の朝、7:40なので、８月14日(月)からリアルトレード開始するにあたり、表題を変更し、併せてストラテジー名もＢとＫにしました。 さて、野川さんの最新のコメントは特別編で既に紹介済みですので、今回が最後のコメントになります…

今回は、「京都ラボ」査定：不合格の回です。 ストラテジー検証の基本的指導と、今後の励ましも同時にあった回でもあります。 ＜野川 2016年8月22日 4:29 AM＞コメント ＜一部 略＞ ひとつ気に掛かった点があります。それは全ての戦略が、この方式によってパ…

今回は、「足きり法」はあきらめて、新たなる手法「反映法」に移るきっかけになった時期のエピソードです。 ＜野川 2016年8月22日 4:29 AM＞コメント ikechandesuさん なかなか手ごわい課題への取り組み、ご苦労様です。 この課題の目的は、「悪い銘柄を排除…

以前紹介したうちの k_ストラテジーの「反映法」で現在検証中のうちの、最近2年間分のグラフです。 上の茶色が「反映法」施行後、下の青がBaseです。 今回は、検証手法が生まれたり、そのヒントになったりしたときのことを紹介してみます。 ＜野川 2016年7月…

映画の「デジャブ」ではないけど、約１年前と同じようなことをしている自分が、ブログを書いていて感じます。この１年間、野川さんと研鑽した成果があればいいなとは思いますが、結局は、結果が出なければ一緒ですので（価値なし）、当然、成果すら出せない…

iTRADE 「反映法」始動 （第６回）：野川氏のコメントを振り返って （ikechandesu夢を語る） 今回の表題の通り、「反映法」は、明日、トレードするか・しないかを累積ネット損益％のプラス・マイナスの値を利用して、数値で判断するものです。「足きり法」は…

前回のレポートを書いて、今回紹介する１年前の時点は甘かったな、と思います。よく、野川さんも、見捨てずに表現の悪いレポートにコメントくれてたなと思います。ただ、来年、このブログを見て、再び、そう感じるかもしれませんが・・・ それでは野川さんの…

前回（第４回）で野川さんのコメント待ちですと書きましたが、アピール効いたみたいで、返事が来ましたレポート２つ分（２つ目は結果のグラフ１個のみ）のコメントでしたが、書かれた時間が、8:01 AMと8:15 AMと14分をおいて書かれてますので、今回、ここで…

今回は、この後の検証における、期間設定や検証基準に対する考え方や方向性が決まっていく時期の、お話になります。 ikechanndesuの＜質問・悩み＞欄に 企業業績を、ひとつひとつ見るように、 ひとつひとつの銘柄のバックテストのグラフの動きを検討すべきだ…

当初（去年４月の時点）、「足きり法」に期待するところがあり、コメントでも、それがうかがえます。登録銘柄・登録除去機能など、新たにiTRADEにつけてもらったエピソードも紹介します。先日の７月７日２０時からの無料セミナーで、野川さんがこれらの機能…

１年半の多方面にわたる検証を経て、「反映法」なる手法にたどり着いたわけですが、実は、１年以上前から、野川さんとのやり取りの中で、この手法のきっかけは、生まれていたのです。 そのエピソードとなるのが、今回のコメントです。 この時点で、私自身、…

iTRADEで約１年半検証してきたこととか、今後のリアルトレードの結果などを報告していきますのでよろしくお願いします。（野川塾時代の「ＬＯＧ］形式をとり、報告します） ＜テスト目的＞ ｛「足きり法」を経て「反映法」に、たどり着いたわけですが、「反…

1倍のレバレッジは下のようになります 最大ＤＤ％ 12.41％になりましたが、 累積ネット損益％は90.79％まで低下 Ⅳ）違った角度から、ある手法を開発し、改善を図る 現在、私が２年間取り組んでいますが、なかなか奥が深く、ハマっています。結果が、イマイチ…

いくつかの方法があると思いますが、あくまでも「凡人」の一つの意見としての、私見を加えたものをいくつか供覧してみましょう。 Ⅰ）しかけ・手仕舞い等の設定条件を変えて改善を図る これは、「王道」ですが、「才能あり」の sucar 氏は、ご自分のストラテ…

iTRADEで、累積ネット損益％の週足での分析をしてみます。 第２回でも使用した、k_ストラテジーを使います。 k_ストラテジー：運用資金1,000万円、単利、レバレッジ２倍 20080101_20170621:iTRADEにおける累積ネット損益％のグラフです 累積ネット損益％ 354…

iTRADEで１週間・１か月といった期間での上昇・下落を体験してみましょう。 iTRADEでＤＤ％の分析をしてみます。今回は、k_ストラテジーを供覧してみましょう。 まず最大ＤＤとは、「累積損益が過去最大の時から、一時的にどれくらい利益が減ったか」を指し…

今回は、iTRADEで、現在、私がリアルで注文を出している i_ストラテジーを供覧してみましょう。 検証期間20130101_20170619 単利 レバレッジ２倍 累積ネット損益％ 100.83％ 総利益 10,669,300円 利益取引回数 １９回。損失取引回数 ４回 最大ＤＤ％ 10.10％…

iTRADEビルダー歴：２０か月（2015年10月～） iTRADEリアル 歴：ストラテジー入れてるが運用資金少ないためか約定しないため 0か月 iTRADEは大きく分けて、 ①ビルダー：ストラテジー（戦略をiTRADに「転換」するもの）の作成や、過去１０年 間の日本株のデー…