2017-07-13

iTRADE 「反映法」始動　（特別編）：野川氏のコメントを振り返って

前回（第４回）で野川さんのコメント待ちですと書きましたが、アピール効いたみたいで、返事が来ました
レポート２つ分（２つ目は結果のグラフ１個のみ）のコメントでしたが、書かれた時間が、8:01 AMと8:15 AMと
14分をおいて書かれてますので、今回、ここでは一緒に取り上げます。

それでは野川さんのコメントを供覧していきましょう。

＜野川　徹　2017年7月11日　8:01 AM＞

ikechandesu（返事のＬＯＧでは本名）さん

この検証が有効な結果を生むには、大前提があると思います。

それは、検証対象としているストラテジーの累積ネット損益のグラフが、ある程度の継続したモメンタムを持って
いる必要があるということです。つまり、上昇し始めたら一定期間以上連続して上昇し、下落し始めたら一定期間
以上連続して下落するという特性です。
(a)

これがなければ、このシステムのロジックは破たんします。

またこのアイデアは、順相関のイベントドリブン的な発想です。これとは反対の、逆相関のイベントドリブンも存
在しますので、両方の目で見ておき、なぜそうなるのかを考えていく必要があると思います。例えば、米国株が上
昇した日は、日本の大型株は陰線になりやすいという特性を持っていますが、これもちゃんと原因と結果の因果関
係に意味があるからこそ、この逆相関のイベントドリブンが成立しています。
(b)

ちなみにiTRADEでも米国の株価指数を、モジュールの値として利用できるようになりました。これで米国株との相
関を利用したイベントドリブン戦略が構築できるようになります。米国と日本の時差のおかげで、前日の米国株の
変動を読み込んで、翌日の日本株を売買するという検証が可能です。ぜひ試してみてください。
(c)

＜野川　徹　2017年7月11日　8:15 AM＞

ikechandesuさん

今回の検証の発想は、タートルシステムで、「大きな利食いの次に、反対方向のエントリーが発生した場合は、売
買しない、またはリスクを半減して売買する」という考え方に通ずるものがあります。
(d)

このタートルシステムの場合、「優秀なトレンドは長期的に継続する」という大前提に基づいて、大きな利食いと
なった場合は、そこから発生する逆方向のトレンドは一時的な修正に過ぎず、再び元のトレンドの方向に向けた大
きな値動きが始まるので、修正部分のトレンドフォローはやらないという考え方です。
(e)

ikechandesuさんが今回の検証で採用しておられる、累積ネット損益の自己相関が順相関であることをベースにした
考え方ではなく、全く逆の発想ですが、これはこれでちゃんとした理論的背景があることがわかると思います。
つまり大切なのは、偶然の発見ではなく、正しい答えが存在する範囲をある程度類推した上で検証を行うということ
です。

こういうアプローチであれば、順相関でも逆相関でも関係ないはずです。
(f)

検証がどのような論理的背景に基づいているのか、常にそのことを俯瞰するようにしてみて下さい。そうすれば、少
々難しい検証を行っても、方向性を見失うことは無いはずです。
(g)

(a)については、
今までの裁量での経験、そしてiTRADEの累積ネット損益％のデータを２年近く調べての上でのアプローチです。
ですから、「ある程度の継続したモメンタム」「上昇し始めたら一定期間以上連続して上昇し、下落し始めたら一定
期間以上連続して下落する」は確認済みですが、法則性があることを検証し、それを見つけれるかどうかですよね。
そして、野川さんの言う「有効」とは多くのストラテジーに当てはまるものとの意味合いが強いです。

(b)については、
ちょっと専門的で、保健系大学出身の私には・・・。ま、順・逆ということで捉えました。
カミさんにはいつも「人と反対のこと得意だから」と言われてるように、「空売り」が得意なのに、
「空売り」できない倒産確実の時期の「第一中央汽船」に買いで大きく勝負したことを再び思い出します。
多くのことに順と逆があり、それには理由と結果があるということですね。
そして、一番は、「なぜそうなるかを考えていく」ことだと言ってると思います。

(c)については、
iTRADEは、先を見て範囲を拡大させてますね。
機能使い切れるかわかりませんが、日本株で確認したら、日本株と米株のコラボ、挑戦してみましょう。
時差が「隙間」ってことでしょうから。「反映法」の範囲と感じます。

(d)については、
「大きな利食い」これは、微妙な表現ですね。
以前のブログでも取り上げたように、ＰＬ法と遜色ない結果が出始めてます。
「リスクを半減」するときに、私は「足きり法」の利用も、しぶとく考えてはいるんですが・・・。
「リスク」の取り方をどのように考え、どう手法に生かしていくかでしょうか。

(e)については、
「反映法」は毎日の小さなプラス・プラス、マイナス・マイナスの積み重ねですが、手法としての考え方、つまり、
「トレードしない時期を決める」ところは、そのまま、同じですが・・・。
「反映法」のことは、皆さんには、詳しいことはお話しできませんのでイメージでお付き合いください。

(f)については、
いつも、レポート提出の際には、「正しい答えが存在する範囲をある程度類推したうえで」答えが出たつもりで検証し、
検証すると、ちょっぴりしか改善しなかったり、全然ダメだったりの繰り返しでした。
しかし、この２年間数多く偶然が見つかることがありました。法則があり、それに「カスッた」からだと、思ってます。
そう信じてたからこそ、続けれたと（野川さんとの、やり取りのおかげでもあります）。
野川さんへのレポートは、検証結果のみのグラフを提出してましたが、今度は、アプローチのわかるレベルまで提出し
ようと考えてます。

(g)については、
「野川塾」に入った時の野川さんの言葉に、「帰ってくる場所、戻っていく場所があれば、再びやり直して、何回でも
トライできます」みたいなことを言ってたのを思い出しました。
「論理的背景」を押さえて検証を行うことの大切さを強調しています。これも一種の「帰る場所」かと？
また、今回の私の手法に対する「論理的背景」の存在にも、「お墨付きが出た」と感じてます。
さらに、この検証が終わったらの、次なる課題も示してくれました。確かに、検証終われば、１日５分程度、iTRADEを
確認するだけで済んじゃいますから。

今回は、最新レポートでしたので、長くなりました。
野川さんも相場教育に熱心な方ですので、「熱さ」が伝わりますよね。
このペースでブログを書いていくと、お盆前には「ネタ」切れしてしまうと思いますが購読中の１９人の皆様、も少し
お付き合いください。
「野川塾」も２０人くらいだったことをお伝えしていきます。今後のトレードの参考になれば幸いです。

iTRADEに興味のある方は、ブログの初めの回あたりまで、どうぞ

2017-07-12

タイトル　iTRADE 「反映法」始動　（第４回）：野川氏のコメントを振り返って

今回は、この後の検証における、期間設定や検証基準に対する考え方や方向性が決まっていく時期の、
お話になります。

ikechanndesuの＜質問・悩み＞欄に

企業業績を、ひとつひとつ見るように、

ひとつひとつの銘柄のバックテストのグラフの動きを検討すべきだ。
主観が入ってしまうが・・・。

たとえば、
上がっても、すぐ下がってしまうクセのあるもの、
勝っても、少し期間をおくと下がってしまうもの、
上がったり下がったりして、結局下がってしまうような銘柄は、
足きり銘柄に登録し、
コツコツ勝ったり、ドカンとかつ、頻繁に来て勝つみたいな銘柄は、
セレクト銘柄に登録したりしてみたい。

それでは野川さんのコメントを供覧していきましょう。

＜野川　徹　2016年5月15日　4:01 AM＞

検証の難しい内容ですが、頑張っていますね。

この検証作業が効果を持つかどうかは、一番最後に書いておられるように、
個別銘柄の値動きに、再現性のあるクセがあり、それが長期間に渡って継続されるものかどうか
という点に掛かっていると思います。(a)

あるいは、長期間のクセがなくても、
ある一定期間そうしたクセのある値動きをした銘柄は、その後しばらくそうした値動きを継続する傾向がある
ということを証明する必要があります。
この再現性が証明されなければ、この手法は効果を持たないことになります。(b)

基本的には、
儲けやすい銘柄をセレクトするのではなく、儲けにくい銘柄を排除するという考え方が中心になると思います。
そうしませんと売買対象が少なくなり過ぎると思います。
やはり、パフォーマンスが悪い方から、およびＤＤが大きいほうから、銘柄を排除していくやり方で、
売買対象を選別するしかないと思います。(c)

(a)については、

今、考えると、まだまだ検証の方向性や考え方が不十分であり、
自分が裁量でうまくいってた時期は、たまたまか、私自身が少なからず空売りということで、相場に少しは、
影響を及ぼしていたからかもしれません。
この後の検証で明らかになっていくことですが、
アイデアひとつひとつを検証しダメで、ひとつひとつ、つぶしていく時期に突入していきます。
個別に、取引データをひとつひとつ取り出して調べたがダメでした
（しかし、これが、のちに、銘柄をある集団として考えてみるヒントになりました）。
長期間に渡って継続されるかどうかを、全取引銘柄を抽出し時系列に調べたがダメ
（しかし、反映期間の検証、というパターンが始まった時期でもあります）。

(b)については、

「ある一定期間そうしたクセのある値動きをした銘柄は、その後しばらくそうした値動きを継続する傾向がある」
というこのコメントが、のちの、「反映法」や「足きり法」における、
「参照期間」と「反映期間」の設定のBaseの考え方に、つながっていきます。
その後しばらくそうした値動きを継続する傾向＝反映　という考え方が私の手法の大前提です。

(c)については、

個別にやること自体に手法的に無理があったといえます。
銘柄をえらんだ理由自体に問題があり、

先日の野川さんの７月７日２０時からのiTRADE無料セミナーでは、
銘柄が外的要因により決まったものに対して、
同じ様にある期間を境に同じ値動きをする確率が高いことを利用して、
セミオートで銘柄登録機能を利用して利益を上げる方法のストラテジーを作成した紹介がありました。
うまくいった事例です。

このあと、色々検証し、個別銘柄は、あきらめていくことになります。
ただ、検証を進めていくうちに、偶然や、多くのアイデア、そして野川さんからのコメントがうまく組み合わさり、
試薬的なパラメーターや累積ネット損益％という数値で表されるときに出現する「痕跡」みたいなものに、
出合うことが出来ました。

現在、野川さんにアピール中で、コメント待ちです。
得意の「勘違い」となるかもしれませんが。ま、半分、退職前の「道楽」みたいになるかもしれませんね。

2017-07-11

iTRADE 「反映法」始動　（第３回）：野川氏のコメントを振り返って

当初（去年４月の時点）、「足きり法」に期待するところがあり、コメントでも、それがうかがえます。
登録銘柄・登録除去機能など、新たにiTRADEにつけてもらったエピソードも紹介します。
先日の７月７日２０時からの無料セミナーで、
野川さんがこれらの機能を利用してストラテジーを作成した紹介がありました。

それでは野川さんのコメントを供覧していきましょう。

＜野川　徹　2016年4月8日　12:40 AM＞

レポートをありがとうございました。

私も、ikechanndesu（ＬＯＧでは本名）の足切り法、本当に効果があるものかどうかずっと気になっていますので、
今後も是非追加レポートをお願いします。(a)

もし、その効果が明らかに認められるようになった場合、iTRADEにこの機能を追加することを考えています。
現在ikechanndesuさんが苦労しておられるバックテストを、もっと簡単に実行できるようにするための機能です。
（現在は基本的な機能の拡張だけでも手一杯ですので、なかなか新しい機能に手が回っていませんが、近い内に
新機能の拡張も開始する予定になっています。その時までに、次の成功レポート頂けますと、機能追加の可能性が
高くなります）(b)

それから、研究生候補はぜひとも目指してください。
私の中では、本当にikechanndesuさんの足切り手法が機能するかどうか確信が持てなかったので、今回はikechanndesu
さんを研究生候補から外しましたが、この手法が機能するのであれば、是非研究生候補に入って頂き、更に様々な派生
手法を編み出して頂き、研究生まで目指して頂きたいと思います。
それだけの価値ある手法を開発しておられると思っています。
(c)

ただ、そのためにはもっと多くの事例が必要になります。
再現することがなかなか難しいだけに、そこに隙間が残されてる可能性もあります。
今後も引き続き頑張ってください。期待してます！
(d)

(a)については、
私が好きで勝手にやってることで、貴重な野川さんの時間を取ってコメントもらえるので、
月１～２回のペースで、この後もレポート提出してました。
また、一方で実現の可能性の少ないことが、野川さんは、この時点で感じ取ってることもわかります。

(b)については、
＜野川　徹　2016年4月11日5:18 PM＞のコメントで
本日、開発元と打ち合わせをしまして、今後の開発の優先順位を決めてきました。
ポートフォーリオ機能に、
①取引銘柄リスト機能（例：２２５構成銘柄、TOPIX30構成銘柄・・・）
②除外銘柄リスト機能
この２つを追加することを決定しました。以下　略

があり、このように素人（凡人）のアイデアにも対応してくれ、相乗効果になってるように思います。
ましてや、「才能あり」と自分で思う人や、すでに他のシステムを利用したことのある人であるならば、
現在も機能拡張や使い勝手の向上を図ってる時でもありますから、色々と要求を出せば改善も通りやすく、
自分好みの機能も装着できるかもしれません。
現に、キャンペーンで利用してる人が、先日のセミナーにも参加してて、要望や使い勝手について意見を
スタッフがアンケートとして、聞いてましたから。

後日、野川さんの判断では「足きり法」は、iTRADEには無理とのことでした。
別の視点からのアプローチしてみては？とのことでした。
結果が全てですし、１年くらいで、どうこうなるテーマではありませんが、
「反映法」に利用していくことを自分では考えてるんですが・・・。決めるのは野川さんですから。

(c)については、
京都ラボ・研究生はチームとしてやっていくもので、参加は無理とのことでした。
ＢＯに関しては、ＰＬ法より確率が高いのでは？と自分なりの評価をしたんですが、ダメでした。
結果が全ての世界ですから、しょうがないですね。
「凡人」査定の結果を受けるのは、だいぶ先ではありますが・・・。

結果は出せませんでしたが、
累積ネット損益％＝利益という形で、iTRADEを利用して色々なテーマを検証し、十分ハマっております。
また、野川さんが言ってたように、その過程で、色んな基準や手法といったものを開発しました。
これらが無ければ「反映法」にはたどり着けなかったと思っています。
「反映法」の査定は、まだ、受けてませんが、
セミナーでのセミオートを使ったストラテジーと、ほぼ同時期に完成したのは偶然ではないと思ってます。

(d)については、
この部分は、短いですが、深いですね。

「多くの事例が必要」
野川さんが求めてるのは、ＢＯのみに効果の限定したものではなく、多くの戦略に対応するもの。
色んな局面に対応できるものなんですね。
そのためには成功事例・効果のある事例の、ひとつひとつの検証の積み重ねしかありません。

一つ見つけて「聖杯」見つけたと言ってるikechandesuのようではダメですよね。

「再現するのがなかなか難しい」
iTRADEで累積ネット損益％やこれまで私が開発してきた手法で、何とか信じてやるしかありません。
大きなテーマであるだけ成功すればすばらしいし、できなくてもあたりまえですから。
しかし、再現できなければ、当然ながら「価値なし」ですから。

「再現」とは、たまたまうまくいくことではなく、何回やってもうまくいかなければならない。
ただ、「相場のことは相場に聞け」といわれているように、
こと、相場に関しては、相場における局面自体が流動的であり、個人投資家などもいて、
再現性が確定しているものに当てはめるのとは違い、はずれても許されることが多い。
つまり、そこに次々に「隙間」が出てくるのではないかと勝手に思ってしまう楽天的な私です。

「そこに隙間が残されている可能性もあります」
可能性、も、という言い回し。私が言った「隙間」とは意味合いが違うかもしれません。
儲けるためには、この「隙間」部分を、他の人より早くやって取ってしまう（取り切ってしまう）。
皆に知られてしまえば、ほとんど儲けれなかったり、逆に資金で押し切られたりする。

しかし、そんなに簡単に良い「隙間」なんか見つかりませんよね。

以前にも紹介したＧＣＩ創業者の山内氏は、
新規設立ファンドに対して、「１年に１個、本当に使い物になるものができるかどうか」といっています。

2017-07-08

iTRADE 「反映法」始動　（第２回）：野川氏のコメントを振り返って

１年半の多方面にわたる検証を経て、「反映法」なる手法にたどり着いたわけですが、
実は、１年以上前から、野川さんとのやり取りの中で、この手法のきっかけは、生まれていたのです。

そのエピソードとなるのが、今回のコメントです。

この時点で、私自身、トレード全般において、
相場に対する考え方、検証手法、検証テーマ、システムトレードのBaseの考え方といったものが、
ガラッと変わった時期でもあります。

それでは供覧していきましょう。

＜2016年3月22日のikechandesuのレポートでの質問は＞

ストラテジーを作成したり修正するデータ取得日（基準日）は、相場的に、どういう時期が良いのか？

私見としては、
足きり基準を決めるデータは、「本当に強い銘柄を選ぶ」という観点から、
「買いストラテジーでは、下落相場で、買いの強いのを取る（残す）」
「売りストラテジーでは、下落相場で、買いの強いのを足きりする（捨てる）」ことを考えると、

買い・売りともに「下落局面においてデータを取得する（足きりする）ことが良いと考えてますが、
いかがでしょうか？

＜野川　徹　2016年3月24日　2:37 AM＞

最後の質問についてですが、
この足切の考え方の場合、例えば、上昇相場が長期に渡った場合、直近で選択できる銘柄が無くなります。
しかしそういう全体が上げている環境では、やはり上昇している銘柄が利益を取りやすいわけですから、
下落局面で銘柄を選択しようとすると、今目の前でやるべきこと（利益を得る可能性が高い買い銘柄を探す）とは、
少しズレが生じます。(a)

短期的に上昇と下落が繰り返される局面では、上記の考え方でも良いのかもしれませんが、
2012年10月以降のようなイケイケ相場では、果たしてこの考え方で機能するかどうか、疑問に思います。
ただ、これも私が頭の中で考えているだけに過ぎませんので、正しいかどうかもわかりません。(b)

いずれにせよ、検証が必要ですので、これからも時間を見つけて、
足切のための計算期間と、その後のフォワードテスト期間をずらしながら、テストを繰り返してみて下さい。
（こうしたテストが可能になるように、売買しない銘柄を、銘柄リストに加えられる機能を、追加要請してあります）
(c)

＜今、振り返ってみると＞

(a)について
私は相場という言葉は使ってはいるが、ポイント（点）で見ている。
ま、一発、大きく取ろうとしていたのかもしれない。

対する野川さんは、
重視する局面が違っている。時間の流れとか、経過で見ており、再現性重視の考え方に立ち、コメントしている。
銘柄の強い弱いではなく、その時の利益を取れるかどうか。
時間を重視し、時間的ズレが利益に直結することも指摘している。
あたりまえのことであるが、同じ銘柄でも局面により取れるときもあるし取れないときもある。
（後日、検証で、累積ネット損益％での足きりは無理、との判断をすることになるのだが・・・）

(b)について
全ての期間であてはまるわけではないが、
これと決めてけるのではなく、色んな局面に対応していくこと・いけることが肝要であることがわかる。
上昇・下落を繰り返すところは、下落が直近にあるから結果が出るが、全期間でやってみることで、
最低限の対応機会の経験となると思うし、いろんな場面に当てはめてみることにもなる。
かなり時間がかかる(200711_201707)ことだが、やっと、今では、基本になっています。

(c)について
野川さんは、あまり意識しなかったと思いますが、具体的な方向性を示してくれたところです。
「足きりの為の計算期間」　　　　＝「参照期間」
「その後のフォワードテスト期間」＝「反映期間」という定義ができ、検証のBaseになりました。
参照期間では、月足・週足・日足、反映期間では、週足・日足を中心に検証し、
私なりに、「反映法」なる結論を得ることが出来ました。
いまだ、日足の検証が済んでおらず途中経過で報告していますが・・・。」

前回でも話しましたが、
「ある期間で出た結論を、まっさらな次の期間（将来）に代入し検証していく」
というスタイルが確立したじきでもあります。
「銘柄登録リスト機能」は、検証に非常に役立っておりますが、
野川さんが満足いく結果を出せず、申し訳なく思っております。

ま、素人が１年半で「聖杯」を見つけれたなら、「天才」であったことになってしまいますから。

・・・・・・・・・・・・・

昨夜、iTRADEオンラインセミナーがあり、２時間ほどでした。
「iTRADEを半自動（セミオート）で使う方法」とのモノでしたが、
私の中で裁量や、凡人以下の良いストラテジーを作れない人が利用できるヒントを見つけました。
セミナー後にスタッフの方からアンケートを受け、今後のiTRADEについての方向性を探っている感じを感じました。

今の時点で、iTRADEで良いストラテジーを作れる人は「才能アリ」の人ですので、
興味ある方は、下記（or　ブログ初回あたり）まで

わたしら「凡人」以下は、もう少し、iTRADEが広まってからかもしれません。
今の時点で、トライしてできなくても、少し待てば何とかと、思ってます
（レベルの低い人が要求しないと簡単にはなりませんから：マニアックなものになってしまいますから）。
相場も難しい時期なので、この時期に取れるストラテジーは少ないと思うので、
まずは、イケイケ相場でしっかりとれるストラテジーを作って修正し全期間での利益につなげるようにしたいものです。

http://itrade.tokyo/info/images/88x31.png

2017-07-05

iTRADE「反映法」始動（第１回）：野川氏のコメントを振り返って

iTRADEで約１年半検証してきたこととか、今後のリアルトレードの結果などを報告していきますのでよろしくお願いします。
（野川塾時代の「ＬＯＧ］形式をとり、報告します）

＜テスト目的＞

｛「足きり法」を経て「反映法」に、たどり着いたわけですが、
「反映法」も別名「明日トレードする？しない？法」と表現しているように、
翌日を「足きりする」という意味では、「足きり法」に含まれるかもしれません｝

「反映法」が累積ネット損益％の改善や最大ＤＤ％の改善に寄与できるか検証する

＜戦略＆ポートフォーリオ＞

私のiTRADEでの検証テーマのBaseにあるものは、
「ある一定の参照期間の傾向や影響が、その後の、ある期間において反映されるはずだ」
という点にあります。

具体的には、
「悪いものを除去」したり「悪い時にトレードしない」ことにより、
「悪い幅を小さく」したり「悪い下落の時期を避ける」ことができる「反映期間」が存在するのではないか
ということです。

＜立てた仮説＞
野川塾時代にもらった、野川さんからのコメントに現在を照らし合わせることで、今後の方向性を見いだせるのではないか？
（確かに、違う時点でのコメントにはなりますが、Baseにあるものは非常に大切なことだと思って、書き起こしていきます）

＜実施した変更＞
2016年1月に野川塾の最終課題の自由研究に、私は「足きり法」なるものを取り上げました。
iTRADEによる累積ネット損益％の解析力を利用し、
「累積ネット損益％のマイナス」というものを基準に取引銘柄を絞り込み（足きり）することにより、
累積ネット損益％の改善や最大ＤＤ％の改善がはかれるのではないか？というものでした。

それに対する野川さんのコメントです。
2016年1月20日2:14PM

今回のテストのやり方は、後出しジャンケンのようになっていませんか？
後から見て、うまくいってる銘柄の上位を集めている訳ですから、将来その通りになるという保証はありません。
危険な罠に陥ってる可能性がありますので、注意が必要です。(a)

ikechanndesu（コメントでは本名）さんの手法が、将来も通用するかどうかをテストするには、
同じやり方のテストを、期間を変えて行い、そこで選出された上位銘柄で、その後のテストを行ってみる
というテストをしてみてください。
たとえば、2013年以前のデータでテストを行い、2014年以降にそれをあてはめる、
あるいは2014年以降のデータでテストを行い、それを2013年以前のデータにあてはめるといったやり方です。(b)

ﾃﾞｰﾀ期間が沢山あって、空売り銘柄が正確であれば、もっと細かく区切っても良いと思います。
つまりサンプル期間と、サンプル外期間のパフォーマンス比較です。(c)

今回のように、銘柄を限定するやり方では、
このような検証を行ってその再現性を確認しないと、単に絵に描いた餅になりかねません。
特定の銘柄が良いパフォーマンスを出していることは、後からならわかることですが、そうなる前にその銘柄を特定し、
銘柄のポートフォーリオに加えることが現実問題としてできるのかどうか、そこが重要なポイントです。(d)

(a)については、当時はその通りで、結果が良すぎるのは当然でした。
ただ、裁量というものには、多分にあるようにも思います。また来るんじゃないか、今度こそは？なんて。
現在は、かなり多い銘柄で行う手法でやっております。
一部だけを見て、全部を見た気になるなということかもしれませんね。
これは、銘柄のみならず、検証期間にも言えることです。
逆に、１年」がダメだから、でも、念のためにあと２年期間を足して検証してみたら良かった。
というのは、今回の e_ストラテジーでもあったのです。

(b)に関しては、ある期間のデータを取ったら、そのデータを次の未来の期間にあてはめてテストしてみる。
手動のフォワードテストとでもいいますか。今は、もっぱら、こっればっかりやってます。

(c)に関しては、週足をかなりやってた時期が長く、何とか最近になって日足も結果が出てきました。
その分検証回数（バックテスト回数）が、すさまじく多くなってしまってます。
ただ、少ないと何も出てこないというのも実感できました。

(d)銘柄数が少なすぎると無理であるとの結論が出、別な手法で行っています。
特定銘柄を見つけたと考えていたため、このようになりましたが、
色々やってみて、再現性は、私のやり方では難しいとの結論が出ました。

＜結果からの考察＞

k_ストラテジー（週足での）「反映法」の結果のグラフ

下段の茶色の方が「反映法」のグラフで、上がBaseです。
累積ネット損益％は、減少しましたが、下落幅の改善が著明にわかると思います。

PLフィルターというものが、ﾀｰﾄﾙｽﾞ・ﾌﾞﾚｲｸｱｳﾄ・ｼｽﾃﾑの中にあります。
P＝Profit（利益）L＝Lose(損失）Filter（条件の抽出）
PLフィルターとは、損益を向上させるための条件。
その条件とは、「利益の出たトレードの次のブレイクサインを見送る」というもの。
ただし、エントリールールには２つあって、
①「２０日ハイ、２０日ロー」
２０日ハイ(High）・・・過去２０日の高値を更新したら買う
２０日ロー(Low)・・・・過去２０日の安値を更新したら売る
②「５５日ハイ、５５日ロー」
５５日ハイ(High）・・・過去５５日の高値を更新したら買う
５５日ロー(Low)・・・・過去５５日の安値を更新したら売る
（②はPLフィルターで①が実行されなかったとき）

いかに負けを抑えるか。負ける（レンジになる）確率の高いポイントではトレードを見送る。
負けやすいポイントや勝っても大きな利益になりにくいポイントを排除する。

しかし、その分、見逃したトレードで利益を逃すこともある。

次回は、このあたりを報告してみます。

＜明日以降試してみたいこと＞
現在は、「反映法」の効果の存在の確認が検証されたのにすぎず、今後、リアルトレードを行いながら、
どのように利用・修正していけば、実際のトレードに効果的に反映できるかを検証していくつもりです。

＜質問・悩み＞
現在、野川さんは、当時以上に多忙となり、コメントいただく機会が無くなりました。

iTRADEに興味のある方は、このブログの初回までどうぞ。