iTRADE 「反映法」7:40 AM 今日トレードする?しない?決定法

データが更新するのが。翌日の朝、7:40なので、
8月14日(月)からリアルトレード開始するにあたり、表題を変更し、併せてストラテジー名もBとKにしました。

さて、野川さんの最新のコメントは特別編で既に紹介済みですので、今回が最後のコメントになります。
しれでは、供覧していきましょう。

 

 

<野川 2017年4月9日 6:24 AM>コメント

相変わらず、黙々と頑張っておられるようですね。ただ、段々と私にはわからない(理解が難しい)世界に入ってきて
いるように感じます。

現時点において、ikechandesu さんの研究に関して私がアドバイスできることはあまり無いのですが、もしアドバイス
するとしたら、時々立ち止まって、今自分が取り組んでいることは、どこに向かっているのかを確認するようにしてみる
ことです。

研取り組むと、研究すること自体が目的になってしまう時があります。どうしても視野が狭くなりがちで、新しい角度の
異なる考えが浮かばなくなってしまいます。ですから、時々は今の流れからあえて踏み外して、全く異なる角度からのア
イデアが無いものか、再認識する必要があるのです。

ikechandesu さんのやっておられることは、普通のアプローチとは異なりますので、孤独なチャレンジだと思いますが、
どうか頑張ってください。

 


<上記に対して>

実際、「足きり法」から、「反映法」に移行しようと考え始めていた時期なので、今までのデータや手法を振り返り、組み
立てなおした時期、自己資金で単独でトレードしていこうと考えてた時期でもあります。

現在、「反映法」、20071115_20170809 までの検証グラフを、BとKストラテジーを提示してみます。
青がBase、赤が「反映法」です。

 

f:id:ike0423:20170811150604p:plain

 

f:id:ike0423:20170811150659p:plain

 

Bのほうは、かなり改善してるのがわかります。下げてるところで取引せずに、トータルも満足できます。
Kの方は、取らなきゃならないところでも取れずに、トータルも、今一つです。ま、悪いってほどではありませんが・・・。

来週月曜日から、リアルやってくつもりですが、検証は運用資金が、1,000万円でやってますが、自己資金はかなり少ない
ので同じようになるとは限りません。

運営会社の件で、色々あるようですが、iTRADE使えるなら、どうでもいいんで、やることはやっていきます。
色々と問題、出てくると思いますが、凡人のブログですので、その辺、ヨロシクお願いします。

 

 

<注意事項>
データは一生懸命正確にやろうとして検証してますが、手法についてはオリジナル性が強いので不安があります。
ですから、検証結果や目指すところについては「夢物語」としてこのブログを御覧ください。

 

 

iTRADE 「反映法」始動 (第10回):明日トレードする?しない?決定法

今回は、「京都ラボ」査定:不合格の回です。

ストラテジー検証の基本的指導と、今後の励ましも同時にあった回でもあります。

 


<野川 2016年8月22日 4:29 AM>コメント

<一部 略>

ひとつ気に掛かった点があります。それは全ての戦略が、この方式によってパフォーマンスが改善されるわけでは
ないという点です。改善されるものと、そうでないものとの違いがどこにあるのかが、ある程度明確になりません
と、たまたまBO(しかも今回採用したBO戦略)がうまく機能しただけという可能性は否定できません。

そのストラテジーによって、優位な値動きをしている銘柄を見いだせたら、その値動きがある程度の期間継続する
ことが、この足きり法の最重要ポイントになるはずです。ブレイクアウトにとっては、継続的に上昇が続く環境が
利益を上げやすい環境であることは間違いありません。他の戦略と比べると、優位な環境が一定期間継続する可能
性が高いのではないでしょうか?

カウンターを考えているとよくわかると思います。カウンターで利益を得られるチャンスはピンポイントです。先
週チャンスとなる値動きをしていても、今週もそういう値動きを継続する可能性は低いですよね?同様のことが、
他の戦略にも言えるのではないでしょうか?

こうした基本的な戦略特性の理解が無いと、せっかくの足きり法も闇雲にあてずっぽうで答えを探しているだけに
なってしまうと思います。

また検証期間がもっと前だったらどうだったでしょうか?たとえば2007年から2012年の間だったらどうでしょうか?
BO戦略の累積損益グラフの傾きが低い期間に、同じ足きり法を適用した場合、どういう結果になるでしょうか?
2016年は改善されてるように見えますが、他の期間ではどうなのでしょうか?

検証を行う際に、どうしても自分にとって都合の良い部分にばかり目を向けがちですが、自分にとって都合の悪い
部分も、実際の値動きです。良いところも悪いところも、全て公平に見ていく必要があります。求めているものは、
未来の利益であり、過去のバックテスト結果の見た目を良くすることではありません。このことをどうか忘れない
で下さい。

それから、京都ラボ研究生への可能性ですが、京都ラボはチーム体制で運営されており、研究テーマは複数の人た
ちで共有し、助け合いながら新しいストラテジーを開発していきます。ikechanndesu さんの研究テーマは非常に
ユニークであり、個人的には興味はそそられますが、内容としては新しいストラテジーの開発ではなく、既存スト
ラテジーの改善の範疇になります。京都ラボでの運営を考えますと、ちょっと方向性が違うように思います。残念
ですが、これが現時点での私の結論になります。

ikechanndesu さんには、今回指摘した点に注意して、今後も頑張って頂きたいと思います。人と異なることにチ
ャレンジするのは、大変なことではありますし、なかなか日の目を見ないことではありますが、そこで成功を掴め
たなら、得られるものは決して小さくないと思います。

他人と違うことをやり続けられる人、私は決して嫌いではありません。

 


<上記に対して>

これらを踏まえて、次なる手法「反映法」では、どう生かしていったかを中心に書いていこうと思います。

まず、「反映法」における私の仮説は、
「ストラテジーひとつひとつに反映期間が決まっている」ということです。
私の言う、反映期間とは、
ストラテジーのある1日が上昇して、累積ネット損益%がプラスになり、その影響力が消失するまでの期間です。
しかし、判定する場合は(詳細の基準は、賭けませんが)、
「1日のプラス・マイナスで決定して、その日がマイナスならば、翌日はトレードしない」というものです。

カウンターにしても、実際、ドンッと上がって数日で0orマイナスになる。その後は、トレードしない日が何日も
続く。つまり、「翌日トレードしない日の、連続する長い期間がある」ということとも言えますよね。

総括として、
「足きり法」は、マイナス部分を足切ることにより、1回のトレード巾を小さくし累積ネット損益%の改善を図ろ
うとしてものですが、
「反映法」は、軸を時間におき、ストラテジーごとに反映期間の日数を求め、マイナスの翌日を足切る(トレード
しない)ことにより、改善を図るものと考えてます。

現実として、野川さんが言うように全て検証するには、
システム開発力0の素人の私には、手作業のため、いつになっても終わらないので、
お盆明けから、BOを自己資金で毎日の結果(経過)をこのブログで報告しながら、検証も並行して行います。
野川さんへの報告LOG作成過程もこのブログに書いていきますのでヨロシク。
実際の野川さんへの報告は、1年後くらいになるかもしれませんが・・・。

カブドットコムからの前日のデータの更新が当日の7時ですので、その後2分ぐらいで計算はできるのですが、ブ
ログ書くのは仕事から帰ってからですので、そこはしょうがないですよね。
実際、検証結果を見るとわかりますが、毎日フォワードテストしてるのと同じですから。

 


<注意事項>
データは一生懸命正確にやろうとして検証してますが、手法についてはオリジナル性が強いので不安があります。
ですから、検証結果や目指すところについては「夢物語」としてこのブログを御覧ください。

 

 

 

iTRADE 「反映法」始動 (第9回):明日トレードする?しない?決定法

今回は、「足きり法」はあきらめて、新たなる手法「反映法」に移るきっかけになった時期のエピソードです。

 

 

<野川 2016年8月22日 4:29 AM>コメント

ikechandesuさん

なかなか手ごわい課題への取り組み、ご苦労様です。

この課題の目的は、「悪い銘柄を排除して、良い銘柄に入れ替える」という、ポートフォリオの組み換えにある
と思います。これは考えてみれば、ファンだメンタル分析で運用しているファンドでは、よく行われていること
ですね。

テクニカル分析で運用する場合に、この手法が通用するのかどうか、また何を基準にして、悪い銘柄と良い銘柄
の入れ替えを実施するのか、どういうタイミングで入れ替えるのか、これらが最大のポイントになりますね。

目の前の処理を続けていると、この一番の原点を、つい忘れてしまいそうになると思います。時々は、この原点
を考え直すことも必要かもしれません。

そもそも論として、過去の値動きの分析から、今後損失になりやすい銘柄を排除し、利益になりやすい銘柄を売
買対象として選別するということは、システム売買の構築過程で普通にやっていることです。その結果として売
買システムが完成しています。

ikechandesuさんが取り組んでおられることは、こうして選別した売買対象銘柄に対し、更に過去のパフォーマン
スから、売買対象として不適切な銘柄を排除していこうというものだと思います。しかしこれが機能するために
は、以下の認識が確立される必要があります。

①パフォーマンスの悪い銘柄として判断するための期間と基準
②そうして選別した銘柄が、引き続きパフォーマンス悪化を継続する期間

また、良好な銘柄との入れ替えを検討するなら、良好な銘柄の選別に対しても、同様の考えと実践が必要になり
ます。

これが理論的に確立できて、有効性が証明されない限り、どうしても後出しジャンケンとなってしまい、机上の
空論となることは、否定できません。

ファンダメンタル分析ファンドマネージャーは、ファンダメンタルの悪化、好転の傾向と、その後の株価の値
動きに連動性があると考え、定期的なポートフォーリオの組み換えを継続しています。しかし、こうして選んだ
銘柄も、ファンダメンタルが悪化していないに関わらず、価格が下落することはよく起こります。

また、バイ&ホールド戦略で、ファンダメンタル分析で事前に抽出した銘柄の内、20%以上上昇した銘柄を外
して、-20%以上下落した銘柄と入れ替えるというバックテストを実施していたのを見たことがあります(詳細
は覚えていませんが)。この手法で、非常に大きなリターンを得ていました。

戦略がバイ&ホールドなので、こういう手法(実質的にはスイング戦略)が通用するのだと思いますが、果たし
てテクニカルなシステム売買に、こういう考え方を取り入れることができるのでしょうか。

なかなか簡単には結論が出ない課題ですね。

 

 

<上記に対して>

約1年半かけて、結局、銘柄個々の特性や影響する期間(タイミング)は、累積ネット損益%の値では、見いだせ
なかったということです。

このころから、自分の目指す方向が変わり、トレードについて考え直した時期でもあります。

具体的には、

1回の大きな動きを取っていくのか or トレンドの流れの方向や転換点に合わせトータルで取っていくのか
一つ一つのDD%はあまり気にせずバスケット重視でやるのか or 個人資金で1~3ストラテジーでやるのか
長期で構えリスクを考えるのか or 短い期間で対応していくのか

いずれ、理論と検証結果を出してからリアルトレードに移らないと・・・
そのために、コンピューターが使居やすい・傾向として出しやすい設定・手法で検証しなければなりません。
自分としては、対応型で、個々のストラテジーに合った手法を目指していきます。
基準と期間。この2つに、どれだけ時間がかかってしまうのか・・・
オールマイテイな手法は見つけれませんから、5~10本のデータで検証していくしかありませんが。

 


<注意事項>
データは一生懸命正確にやろうとして検証してますが、手法についてはオリジナル性が強いので不安があります。
ですから、検証結果や目指すところについては「夢物語」としてこのブログを御覧ください。

 

 

 

以前紹介したうちの k_ストラテジーの「反映法」で現在検証中のうちの、最近2年間分のグラフです。

f:id:ike0423:20170720203312p:plain

上の茶色が「反映法」施行後、下の青がBaseです。

 

 

今回は、検証手法が生まれたり、そのヒントになったりしたときのことを紹介してみます。


<野川 2016年7月27日 3:14 AM>コメント

更に進化してますね。 

確かに、6か月のバックテストのフレームを、1か月ずつスライドさせていくとういテストは、実際の売買に移行
する際に必ず必要になりますね。6か月に1回のバックテスト実行では、長すぎるので環境変化についていけない
かもしれません。

また、この方法であれば、対象銘柄が1カ月単位で入れ替わる可能性がありますので、6か月という長期間の優位
性を期待する必要がなくなります。1カ月であれば、足きり法の優位性が強く残るような気がします。

ただ一方で、タイミングが悪いと、常に後追いになってしまって、環境が変わる頃にやっと前の環境にマッチして
いる銘柄をピックアップしてしまい、後手後手に回ってしまう可能性も残されています。(随分昔のことになりま
すが、私がパラメーターの自動最適化を同じ方式で行った際には、このような結果となり、うまくいきませんでし
た)

ikechandesu さんの場合は、パラメーターの最適化ではなく、銘柄の最適化ですので、また結果が異なる可能性が
あります。

次回のレポートを楽しみにしています。


<上記に対して>

銘柄については、繰り返してますがうまくいきませんでした。
これまでやってきて「優位性は1か月など続かない」との結論に達し、現在の検証期間は、日足を中心にしています。
ですから毎日銘柄が入れ替わります。
1週間で有意差があるかとも思い、月~金の曜日でやってみましたが、BOのみで「反映法」参照・反映期間を週足で
さぐることが出来ました。
休日があったり、政府が休日を増やしたりと、一定条件で過去の期間や今後を比較できないので、これらの問題を解決
するために、特に期間の設定を変えて、どうすれば後手後手にならないように近づけるか、手法を3つほどあみだして、
検証しています。
ただし、参照期間が短すぎるとノイズが大きすぎて傾向がつかめないため、短すぎるのは除去してます。
また、問題になるのは、日足で検証する際に、取引回数が少なくなることです。
ですが、現在、日足による検証では、上記のグラフのように週足以上の改善結果が出ています。

iTRADEを使い、累積ネット総益を出して検証してますが、手作業でするため、検証に非常に時間がかかります。
ストラテジーごとに結果が出て、日数が決まれば、実際、利用するときは2分と掛からず、「トレードする?しない?
が決定」できます。


<注意事項>
データは一生懸命正確にやろうとして検証してますが、手法についてはオリジナル性が強いので不安があります。
ですから、検証結果や目指すところについては「夢物語」としてこのブログを御覧ください。

 

 

iTRADE 「反映法」始動 (第7回):野川氏のコメントを振り返って

映画の「デジャブ」ではないけど、約1年前と同じようなことをしている自分が、ブログを書いていて感じます。
この1年間、野川さんと研鑽した成果があればいいなとは思いますが、結局は、結果が出なければ一緒ですので
(価値なし)、当然、成果すら出せないかもしれません。

 

1年前の、<ikechandesuの質問・悩み>から

野川塾時代には、U30はぱっとせず、U58は最大ネット損益%(これはDD%が大の間違いかと?)が大きすもぎて
それだけで不適にしてたんですが・・・
1日で、システムの空売りで13%も取れるなんて、空売り派の私には夢のようです。


対する、約1年前の野川さんのコメントになります。それでは、供覧していきましょう。

<野川 徹 2016年7月 2日 12:54 AM> 
拝見しました。

確かに今回の動きを捉えているように見えます。しかし、以下の点を慎重に確認する必要があると思います。

①売買している銘柄は、本当にその価格で売買できたのか?(実際には約定しなかった可能性は無いか)
②次回以降の再現性はあるのかどうか?(難しい判断ですが)
③このストラテジーをポートフォーリオに入れなかった場合、資金効率が上がって、長期的に見ればパフォーマン
スが向上した可能性は無いか?
(a)

ストラテジーは、バスケットに組み入れることを前提に、上記のように総合的に考えて採用する必要があると思い
ます。
(b)

もし上記を検討してみて、Deepのように、頻度が少なくても組み入れるべきだと判断した場合は、バスケットに組
入れると良いでしょう。
(c)

 

今回のコメントに対しては、自分なりに優先順位を考えていくような気がします。

(a)を考えるに、どういうスタンスでトレードをやっていくかだと思います。
プロは、継続して勝たないと、トータルプラスにしていかないと。
個人では、リスクをどの程度取れるか?運用資金がどの程度かによって制限されるような気がします。
また、頻度と再現性、取引回数と勝率、レバレッジと負けに対する耐性など色々ですよね。

あるストラテジーが取引しない(休んでる)ことが、それぞれにおいてはっきりすれば、使えるんじゃないか。
バスケット内のストラテジーがいつも全て動いているわけではないし・・・。
今考えるに、やはりプロは自分には向いていない(ま、なれるわけもないが)。

(b)については、
トータルでの最大DD%が小さいとしても、
バスケット内でのそれぞれのストラテジーにおけるDDの時期が違い、一つが極端に悪い時があるかもしれない。
その時のトータルは、バックテストで後から見る値と、同じであってもその時に受ける負けの度合いが違う。
やはり、個人が自分のお金を使うときには、なかなか難しいかと。

今では、プロじゃないので、個人的に、資金効率については重きを置いてません。
このあたりからトレードを休むこと考えるようになった時期でもあります。
つまり、色々とトレードのスタイルが決まってきた時期、方向が決まった時期ともいえます。

(c)については、結局、リアルに移行できなくてボツになりました。

 

現在、取り組んでる「反映法」のグラフを供覧していきましょう。

f:id:ike0423:20170716184155p:plain

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空売りとBOのグラフです。空売りは最近の2年間、BOは直近の1年だけですが、
Baseに比べ、特に、BOは、下げてる時期を取引してないこと、つまり平行線であることがわかります。
手法が間違ってないか確認したり、期間を2008年まで検証したり、SWをしたりと、することは目白押しです。
「明日取引しない日が28日続く」こともありましたし「明日トレードする日が24日続く」こともありました。
これで、累積ネット損益%が改善し、最大DD%の低下が図れるなら、個人としては十分かと。

話は変わりますが、
野川塾にはいろんな人が参加していて、チームで1億とか動かしたい人や、個人のプロトレーダーになりたい人、
人の金など動かしたくない負けたりするのは自分の金だけでいいという人、楽に楽しくトレードできればいい人、
野川さんのセミナーを受け続けてる人、野川さんと知り合いになりたい人、色んな人がいました。

「才能あり」と見込まれ誘われた人も数多くいましたが、決めるのは結局自分です。

「明日 トレードする?しない?決定法」=「反映法」

iTRADE 「反映法」始動 (第6回):野川氏のコメントを振り返って


(ikechandesu夢を語る)

今回の表題の通り、「反映法」は、明日、トレードするか・しないかを累積ネット損益%のプラス・マイナスの
値を利用して、数値で判断するものです。
「足きり法」は、Baseのストラテジーの累積ネット損益%をトータルの期間で超えることは、できませんでした。
しかし「反映法」は、現時点までの検証で空売りのストラテジーに関しては 201507_201706、BOストラテジー
に関しては 201608_201706において、Baseを上回ったかなり自信作の、検証結果が出ています。

このまま、検証を2008年まで範囲を広げ、SW&小さなCTでも検証していくつもりです。
もし結果が良ければ、PL法(タートルシステム)を上回る発見だと、勘違いしています。
検証手順に不安はありますが、早く、野川さんに見せてコメントもらいたく、ワクワクしているところです。
検証結果とグラフはiTRADEですから間違っていないはずです。
このブログを見てくれている方、もしかしたら歴史的発見を見れるかもしれません。

 


それでは今回も、約1年前の野川さんのコメントになりますが、供覧していきましょう。

<野川 徹 2016年6月28日 6:18 AM> (「足きり法」ですが)

SWでも、効果が見られたというのは良かったですね。今後も、どの期間においても、こうした効果が明らかで
あるかどうか、あるいは効果が高い局面には、何らかの別の環境定義が必要なのかどうか、検証が必要だと思い
ました。
(a)

今回のユーロ離脱ショックでは、当然マイナスは避けられませんでしたが、京都ラボの7月1日からの運用開始
に備えてSIMで走らせていたものは、大したDDにはなっていません。やはり環境認識が効いているのと、り
スクを抑えていた結果だと思います。
(b)

やはり売りのシステム(特にブレイクアウト、短期トレンドフォローの売り)を組み入れることは、こうした暴
落時におけるシステムの安定化のために必須になってきますね。
(c)

 

(a)については、

前回も言われたことですが、

①この手法がどの戦略においても同様の効果をもつものであるかどうか
②参照する期間と、その結果を反映させる期間の組み合わせは、これで良いのか
③手間と効果との効率は、通常のストラテジー改良の手法と比較して、割にあったものであるか

ということです。「足きり法」は無理だったわけで(条件次第では使える可能性も否定してない)、
「反映法」について、私としては、戦略として3戦略。期間として 2008_2017 の10年間の期間を検証し、
SWで結果が出ればクリアできると思ってます。しかし、これが日足となるとすさまじい回数。
「才能あり」の人たちには太刀打ちできないため、違うアプローチ方法なので、とにかくiTRADEで検証検証。
野川さんの求める「有効」とは多くのストラテジーに当てはまるもの、普遍的にオールマイテイに使えるもの
だから、裏付けが大変。しかし、2年もの間、励ましコメントもらってたのだから今度こそとの気持ちです。


(b)については、

必ずこのようなことは起こりうるとして対応し、想定内の下落幅に収まっていたようですね。京都ラボも既に
1年になってるようです。「野川塾」塾生24名のうち「才能あり」の7人が参加しているとのことでした。
また、ストラテジー作成時の環境認識とリスク管理の重要性を強調してますね。
わたしの「反映法」は、最初の下落は避けられませんが、その後は対応できます。セミオートですので。


(c)については、

空売り・BO・SWで検証後、空売り・BOで「反映法」+CTのバスケットを考えてます。
今は、SIMの段階ですが。お盆明けには、2008年までの検証を終えるつもりですし、ちょこちょこLOGに
書き込み、野川さんから、コメント引き出すつもりです。


もう一つの夢は、「凡人」が「天才」になること。

http://itrade.tokyo/info/images/88x31no2.png